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第116章 占坑勿订1（第1页）

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与2004年《商业银行资本充足率管理办法》相比，新办法主要有以下两方面的变化：

（1）强调核心一级资本充足率监管，核心一级资本要求从现行的2%提升至5%，一级资本充足率下限从4%提升至6%，总资本充足率维持在8%。（《巴塞尔协议III》核心一级资本从4%提升到4.5%，一级资本从4%提升到6%，总资本充足率保持8%不变。）核心一级资本职能通过利润留存或增发股份获得，传统的可转债将无法补充核心一级资本，债务型资本工具发行不再设置上限。

（2）新增资本扣除项。

15.《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》的主要精神

2004年《巴塞尔协议II》，2010年《巴塞尔协议III》。《巴塞尔协议II》的主要精神是银行的三大支柱。

第一支柱是最低资本要求，论述如何计算信用风险市场风险和操作风险总的最低资本金要求。《巴塞尔协议III》提出了两种可供选择的方案，标准法和内部评级法。除了信用风险，《巴塞尔协议III》还要求在计算资本充足率时考虑市场风险和操作风险。

第二支柱时监管当局的监督检查。第二支柱时针对银行业风险二指定监督检查的主要原则风险管理指引和监督透明度一级问责制度，包括如何处理银行账户的利率风险信用风险和操作风险，如何加强跨境交流与合作一级资产证券化方面的指引。《巴塞尔协议III》认为，监督检查程序的目的，不但要保证银行有充足的资本应对业务中的所有风险，而且还鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来监测和管理风险。

第三支柱时市场纪律。第三支柱时对第一支柱和第二支柱的补充。巴塞尔银行监管委员会希望通过建立一套披露要求图达到促进市场纪律的目的，披露要求应该有便于市场参与者评价。

《巴塞尔协议III》的基本精神可以概括为增强资本质量和提高资本要求，引入非风险杠杆率最低流动性标准资本留存缓释和逆周期缓释。这些措施旨在从微观谨慎和宏观谨慎两方面增强银行消化损失的能力，确保长短期流动性，提高银行抵御系统风险的能力，使银行更好地抵挡经济和金融的压力，对全球长期金融稳定和经济增长起到支持作用。

微观谨慎：即单个银行或其他金融机构对金融风险的管理，是《巴塞尔协议》一直以来的监管对象。在《巴塞尔协议III》中，微观谨慎方面的措施主要包括增强资本质量提高最低资本要求引入非风险杠杆率和提出最低流动性标准。

·非风险杠杆率：杠杆率就是比率，非风险杠杆率=（一级资本）（资产+表外风险暴露），非风险杠杆率涵盖表外资产，最低要求是3%。降低银行杠杆倍数，促使银行稳健经营

·最低流动性标准：巴塞尔委员会提出了两个流动性计量指标，即流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。LCR为高流动性资产储备与未来30日资金净流出量的比率，反映短期内银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。

NSFR为可供使用的稳定资金与业务所需的稳定资金比率，反映中长期银行的资金稳定程度。

2007年次贷危机发生后，国际监管机构普遍认识到一些知名风险在微观谨慎监管下被忽视了。因此，除微观谨慎监外，实施宏观谨慎监管的呼声越来越高。宏观谨慎就是对系统性风险的管理，保罗对金融业各组成部分关联关系的研究和对威胁系统性风险的银行及其他金融机构的管控等。《巴塞尔协议III》关于宏观谨慎的措施主要是引入资本留存缓释和逆周期缓释，目的是提高整个银行业在危机中的恢复能力，并在一定程度上弱化周期性带来的影响。

·资本留存缓释：巴塞尔银行监管委员会认为，解决系统性金融风险的根本办法是在市场繁荣时期保留一部分资本作为压力时期的资本缓释。因此，监管理事会确定引入“资本留存缓释”，仅供银行在压力时期使用；其全部由普通股构成，最低标准2.5%。这意味着要在预留2.5%的资本留存缓释，所以普通股在最低资本要求和资本留存缓释的要求下需要达到7%的最低标准。

·逆周期缓释：巴塞尔银行监管委员会在2010年7月提出“逆周期缓释”，作为资本留存缓释的眼神。逆周期缓释将由普通股和其他高质量的资本构成，仅在信用过度增长而对系统性风险造成影响时使用。各国监管机构根据自身情况确定不同时期的逆周期缓释，范围在0-2.5%。比如在正常情况下，逆周期缓释设为2.5%；而当监管当局认为市场处于信用过度增长时期，可将逆周期缓释从2.5%向下调整，在严重时期可设置为0，已使逆周期缓释能够全部用来缓解银行在危机时期的压力。逆周期缓释的目的是在信用泛滥时期保护银行业免受系统性风险的威胁。

5.特别提款权（SDR）：是国际货币基金组织为了解决国际储备不足的问题，与1969年在国际货币基金组织第24届年会上创新的国际储备资产，使至塞上是补充原有储备资产的一种国际流通手段。2015年11月30日，执行董事会决定将人民币作为第五种货币，与美元欧元日元英镑一到构成新的货币篮子。

15.《巴塞尔协议II》和《巴塞尔协议III》的主要精神

2004年《巴塞尔协议II》，2010年《巴塞尔协议III》。《巴塞尔协议II》的主要精神是银行的三大支柱。

第一支柱是最低资本要求，论述如何计算信用风险市场风险和操作风险总的最低资本金要求。《巴塞尔协议III》提出了两种可供选择的方案，标准法和内部评级法。除了信用风险，《巴塞尔协议III》还要求在计算资本充足率时考虑市场风险和操作风险。

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